Estratégia rsi de 2 dias

Desenvolvendo um Sistema em torno de uma Estratégia de Entrada RSI.
No capítulo nove do livro, Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam, Larry Connors e Cesar Alvarez referem-se ao Índice de Força Relativa (RSI) como o "Santo Graal dos Indicadores" e # 8221; Embora eu não goste da implicação de que existe um & # 8220; Santo Graal & # 8221; no comércio além do trabalho duro e estudando, Connors e Alvarez para fornecer algumas pesquisas interessantes para fazer backup de sua reivindicação.
Connors e Alvarez Research.
O período padrão que é comumente usado para o indicador RSI é 14, mas Connors e Alvarez argumentam que não há evidência estatística de que 14 é o período ótimo. Seus testes revelaram que um período de 2 fornecerá os melhores retornos.
Connors e Alvarez decidiram testar sua teoria sobre o período de tempo de 1º de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007. Durante esse período, eles calcularam que o estoque médio que estava acima da média móvel simples de 200 dias (SMA) ganhou 0,05% em relação a um período de 1 dia, 0,1% ao longo de um período de 2 dias e 0,25% ao longo de um período de 3 dias. Eles usaram esses números como referência para o seu indicador RSI de 2 períodos para competir.
Concentrando-se no lado da sobrevenda, os estoques que tinham um RSI abaixo de 10 podiam superar cada um dos três benchmarks. Eles registraram retornos de 0,13% ao longo de um período de 1 dia, 0,31% ao longo de um período de 2 dias e 0,74% ao longo de um período de 1 semana.
Não surpreendentemente, quando reduziram o requisito de sobrevenda para um RSI abaixo de 5, os números de desempenho melhoraram ainda mais. Os números melhoraram novamente quando reduziram o requisito de RSI para 2, e mais uma vez quando reduziram o requisito RSI para 1.
Quando o requisito RSI foi reduzido até o final, o indicador RSI registrou retornos de 0,3% por um período de 1 dia, 0,66% por um período de 2 dias e 1,18% por um período de 1 semana. Isso indica que, quanto menor for o RSI, mais provavelmente o estoque provavelmente se recuperaria. Claramente, o indicador RSI de 2 períodos pode ser extremamente bom em transações de curto prazo.
Minha resistência inicial aos indicadores de expansão.
O meu treinamento inicial no mercado de ações foi uma combinação do método CANSLIM de William O & # 8217; Neil & # 8217; e a abordagem de tendência seguida por Michael Covel. Por isso, sempre fui contra o conceito de um indicador de sobrecompra ou sobrevenda. Seguindo com a minha tendência de seguimento e o treinamento do CANSLIM, acredito que os estoques com a força relativa mais forte provavelmente continuarão se movendo mais alto.
O que eu estava perdendo, era a idéia de que as condições de longo prazo de sobrecompra e sobrevenda podem existir dentro de tendências de longo prazo. Isso significa que os indicadores de sobrecompra / sobrevenda e tendências que seguem as filosofias não precisam necessariamente ser mutuamente exclusivos.
Exemplos atuais.
Um exemplo interessante de usar o RSI para identificar oportunidades de sobrevenda a curto prazo seria Take Two Interactive Software (TTWO), que teve um grande sucesso na negociação de hoje. O meu fundo CANSLIM e Trend After me diz para evitar estoques que estão tendo grandes sucessos e falhando abaixo de sua média móvel de 50 dias em grande volume, mas essa é uma perspectiva de longo prazo. Não seria razoável que TTWO se recuperasse nos próximos dias e depois voltasse para o sul.
TTWO mostra uma boa chance de corrigir para cima nos próximos dias.
O mesmo caso pode ser feito para a Webster Financial Corp (WBS), que recentemente perdeu sua linha de 50 dias e tem tendência para as últimas semanas. Embora tomar uma posição de longo prazo neste estoque pode não ter muito sentido para um seguidor de tendência a médio ou longo prazo, o RSI de 2 períodos do estoque de 4.23 indica que é provável que veja um pequeno salto ao longo do próximo poucos dias.
As regras de entrada do RSI mostram que a WBS deve ser corrigida no curto prazo.
Sistematizando este conceito.
É importante ter em mente que os retornos rentáveis ​​que Connors e Alvarez conseguiram produzir em seus retornos vieram de incluir TODAS as instâncias de uma ação que caiu no território de sobrevenda. Eles não estavam escolhendo e escolhendo suas empresas favoritas.
Portanto, para que possamos usar essa idéia, teremos que construí-la em um sistema capaz de trocar todos os sinais gerados, não apenas os que mais gostamos. Isso garantirá que não permitamos que nossos próprios preconceitos pessoais interfiram no sucesso do sistema.
Também é importante perceber que este conceito RSI de 2 períodos é simplesmente um sinal de entrada. Para desenvolvê-lo em um sistema comercial, precisaremos adicionar sinais de saída, dimensionamento de posição e gerenciamento de riscos. Isso exigirá testes e análises extensivos, mas parece que seria possível criar um sistema de negociação lucrativo a curto prazo usando o RSI de 2 períodos como um sinal de entrada.
Mike Nelson diz.
Agradeço as postagens no RSI (2). Só queria deixar você saber que alguém está lendo. Eu li sobre esse sistema há quatro ou cinco anos, mas nunca o usei. Talvez eu tente em uma escala menor porque é interessante.
Obrigado por nos informar. Fico feliz por você ter encontrado as nossas ideias de sistemas úteis.
Diz Robert Harrington.
Eu usei um período de tempo rsi de 2 e um valor rsi abaixo de 1 em um período de tempo diário para inserir posições de ações longas procurando um aumento de 10% no preço, enquanto também compra perto das opções de pagamento de dinheiro nos meses próximos para proteger minha desvantagem . Eu usei ações altamente negociadas que exibiram volatilidade suficiente para justificar sua negociação a partir de 1999. Antes da falha na tecnologia, projetei um retorno de 1% por semana no meu capital de negociação. Eu projetei 4 transações por semana, onde eu terminei minha posição com um aumento de 10% no preço ou antes da expiração da minha opção. 3 dos quatro negócios acabaram sendo vencedores. Coloquei 2% do meu capital comercial para trabalhar em cada comércio. Eu estava muito cansado de uma longa série de derrotas e queria colocar chances de arruinar o menor possível. Eu usei uma média móvel de 200 dias que teve que ter uma inclinação positiva para filtrar os candidatos comerciais eo problema de usar isso para filtrar negócios é que, após o acidente, o número de ações deixadas para o comércio caiu tão longe que, embora eu não fizesse # 8217 ; t começar a perder dinheiro eu parei de fazer o suficiente para cobrir minhas despesas mensais que eu tive que retornar a um emprego regular em tempo integral até o outono de 2000. Eu usei um sistema similar usando somente long call positions por um período de 14 meses que terminou em agosto de 2007 para devolver 87% no meu capital de negociação. O problema para mim é o compromisso do tempo para encontrar trades e trabalhar em tempo integral e tentar ter uma vida familiar não funcionam. Se você é capaz de se sentar na frente de um computador durante todo o dia, enquanto o mercado está aberto, esse tipo de negociação é muito bem sucedido durante um mercado em alta, mas as oportunidades de negociação se reduzem a nada durante os mercados ursos. O segredo é fazer o suficiente durante os bons tempos para levá-lo através dos tempos secos e eu não consegui fazer isso ainda com o valor que tenho para investir.
A excelente resposta desses. Agradeço que você compartilhe sua configuração geral de negociação.
Você já considerou tomar sinais curtos? Parece razoável que uma estratégia curta exiba movimentos muito mais fortes e # 8230; e comprar chamadas é sempre mais barato do que comprar coloca. Eu esperaria que esse tipo de estratégia fizesse mais do que longo apenas.

estratégia rsi de 2 dias
Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda curta quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não foi projetado para identificar topes principais ou fundos. Antes de analisar os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas em possíveis estratégias. Não apresentamos uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada diretamente fora da caixa. Em vez disso, este artigo pretende melhorar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da estratégia.
Há quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência a longo prazo é aumentada quando uma segurança está acima do SMA de 200 dias e baixa quando uma segurança está abaixo do SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima da SMA de 200 dias e oportunidades de venda curta quando abaixo da SMA de 200 dias.
Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar as oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. Connors testou níveis RSI entre 0 e 10 para compra e entre 90 e 100 para venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando se comprava um mergulho de RSI abaixo de 5 do que em um mergulho de RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI menor mergulhou, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos foram maiores ao vender-curto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais a curto prazo sobrecomprava a segurança, maiores os retornos subseqüentes em uma posição curta.
O terceiro passo envolve a ordem real de compra ou venda e o momento da colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição no próximo aberto. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, o que pode ser com uma lacuna. Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou prejudicar imediatamente uma mudança de preço adversa. Aguardando o aberto oferece aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada.
O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o S & amp; P 500, Connors defende sair de posições longas em um movimento acima da SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo da SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar a definição de uma parada final ou o uso da SAR Parabólica. Às vezes, uma forte tendência se apodera e as paradas de trânsito garantirão que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender.
Onde estão as paradas? Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, a Connors descobriu que o desempenho realmente "prejudicou" quando se trata de ações e índices de ações. Embora o mercado realmente tenha uma deriva para cima, não usar paradas pode resultar em perdas excessivas e grandes remessas. É uma proposta arriscada, mas novamente a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos.
Exemplos de Negociação.
O gráfico abaixo mostra o DDR DDS Industrial (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo dos 200 dias de SMA e RSI (2) move para 95 ou superior. Houve sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, DIA movimentou três maiores das quatro vezes, o que significa que esses sinais poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, DIA movido menor uma vez (5). DIA moveu-se acima do SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para a perda de stop e a tomada de lucro.
O segundo exemplo mostra o comércio da Apple (AAPL) acima do SMA de 200 dias durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros porque a AAPL ziguezagueou mais baixo do final de fevereiro a meados de junho de 2011. O segundo cinco sinais melhorou muito, pois a AAPL ziguezagueou mais alta de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou-se para novos mínimos após o sinal de compra inicial e depois se recuperou.
Tal como acontece com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar formas de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme mencionado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes geralmente continuam após o sinal. A segurança pode continuar mais alta depois que RSI (2) surge acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulhar abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se reverteram após o RSI (2) atinge o seu extremo. Isso pode envolver a análise de candelabros, padrões de gráfico intradía, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2).
RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que RSI (2) voltasse abaixo da linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima do seu SMA e RSI de 200 dias (2), move-se abaixo de 5, os autores poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) se movesse acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de turno de curto prazo. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Além disso, note que as lacunas podem causar estragos em negócios. As lacunas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de lucros.
Conclusões.
A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender rebotes de sobrevoo, não suportar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Embora Connors & # 039; Os testes mostram que deixa de prejudicar o desempenho, seria prudente para os comerciantes desenvolverem uma estratégia de saída e parada para qualquer sistema comercial. Os comerciantes podem sair longos quando as condições se tornam overbought ou definir uma parada final. Da mesma forma, os comerciantes podem sair do calção quando as condições se sobreviverem. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do S & amp; P 500 com RSI (2).
Análises sugeridas.
RSI (2) Comprar sinal.
Esta varredura procura por estoques que acabaram de ter um RSI (2) Buy Signal.
RSI (2) Sell Signal.
Esta pesquisa procura por ações que acabaram de ter um RSI (2) Sell Signal.
Um estudo mais aprofundado.
Dos criadores da estratégia RSI (2), este livro detalha mais estratégias de negociação e inclui um capítulo sobre saídas. Connors também mostra os detalhes de suas back-tests e fornece diretrizes para melhorar os resultados da negociação.

Traders-Talk.
Sistema de Negociação RSI de 2 dias.
hedgehawk 06 de novembro de 2007.
Aqui estão as regras:
Eu queria adicionar um link para o site que possuía o sistema de negociação RSI de 2 dias.
Dcengr 06 Nov 2007.
NAV 06 novembro 2007.
3 anos é muito curto para voltar teste, IMO.
Concordo. Testando um grande mercado de urso como 1929 e o enorme mercado paralelo como os anos 70 e o movimento vertical do poste 95, o acidente de 87 são absolutamente essenciais.
Russ 06 Nov 2007.
subjugado 06 de novembro de 2007.
3 anos é muito curto para voltar teste, IMO.
Como este, ao contrário de Rogerdodger 06 de novembro de 2007.
COMPRAR: 1. Acima de 200ma.
2. RSI de 2 períodos cai 3 dias seguidos.
3. O primeiro dia deve ser inferior a 60.
4. RSI de 2 períodos é inferior a 10 = COMPRAR.
5. Compre uma unidade adicional se o RSI de 2 períodos cai 5 dias seguidos.
6. Saia no fechamento quando o RSI de 2 períodos se fecha acima de 75.
VENDER: 1. abaixo de 200ma.
2. RSI de 2 períodos aumenta 3 dias seguidos.
3. O primeiro dia crescente (dia 1) do RSI de 2 períodos deve estar acima de 40.
4. Hoje, o RSI de 2 períodos está acima de 90: VENDE CURTO.
5. Vender uma unidade adicional se o RSI de 2 períodos aumentar 5 dias seguidos.
6. Sair no fechamento quando o RSI de 2 períodos fecha abaixo de 25.
Editado por Rogerdodger, 06 de novembro de 2007 - 09:25 AM.
pedro 06 novembro 2007.
Como este, ao contrário de Rogerdodger 06 de novembro de 2007.
Não seria este o sistema desativado & # 39 ;.
Concordo. Existem outras variáveis ​​que devem ser consideradas.
vitaminm 06 Nov 2007.
Alguém lá fora tentou ou testou o Sistema de Negociação RSI de 2 dias? Eu acabei de testar 3 anos no SPY e recomendo alguns resultados decentes. Ainda não pode ser tão bom, ou então todo mundo estaria usando isso, não é? Eu recordei por 3 anos e tive 27 negócios, 23 vencedores para 84% de vitórias para retorno total de 30,78 pnts. Suponho que, se você expandisse, você poderia aumentar esses 30,78 pnts.
Aqui estão as regras:
Eu queria adicionar um link para o site que possuía o sistema de negociação RSI de 2 dias.
subjugado 06 de novembro de 2007.
COMPRAR: 1. Acima de 200ma.
2. RSI de 2 períodos cai 3 dias seguidos.
3. O primeiro dia deve ser inferior a 60.
4. RSI de 2 períodos é inferior a 10 = COMPRAR.
5. Compre uma unidade adicional se o RSI de 2 períodos cai 5 dias seguidos.
6. Saia no fechamento quando o RSI de 2 períodos se fecha acima de 75.
VENDER: 1. abaixo de 200ma.
2. RSI de 2 períodos aumenta 3 dias seguidos.
3. O primeiro dia crescente (dia 1) do RSI de 2 períodos deve estar acima de 40.
4. Hoje, o RSI de 2 períodos está acima de 90: VENDE CURTO.
5. Vender uma unidade adicional se o RSI de 2 períodos aumentar 5 dias seguidos.
6. Sair no fechamento quando o RSI de 2 períodos fecha abaixo de 25.

Testando a Estratégia de Negociação do RSI 2 nas ações dos EUA.
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Neste artigo, olho para um método popular para negociação de ações e futuros que utiliza o indicador RSI 2. Esta é uma técnica de reversão média para encontrar títulos de sobrecompra e sobrevenda.
Qual é o indicador RSI?
O RSI (índice de força relativa) é um oscilador de impulso de sobrecompra / sobrevenda desenvolvido pela primeira vez por J. Welles Wilder em 1978. É um indicador muito popular que mede a força relativa em uma segurança e é usado com mais freqüência em um período de tempo de 14 dias, com valores variando de 0 a 100.
Normalmente, quando o RSI 14 é inferior a 30, a segurança pode ser dita sobreviver e isso é um bom momento para comprar. Quando RSI 14 está acima de 70, a segurança é dito ser sobrecompra e isso é para ser um bom momento para vender.
No entanto, testei o indicador RSI 14 em vários estoques diferentes e descobri que essas regras não foram tão bem sucedidas nos últimos anos.
Na verdade, descobri que fazer exatamente o oposto (comprar estoques de sobrecompra e vender ações de sobrevenda) resulta em retornos mais altos, pois permite a captura de tendências ascendentes de longo prazo. Você pode ler o artigo completo testando o RSI 14 aqui.
Como o RSI 14 não é tão propício para negociações de curto prazo do tipo de reversão média, o resto deste artigo examinará o teste do indicador em um período de dois dias em vez disso. Considerando que, o RSI 14 pode ser implementado em um sistema de tendência, o RSI 2 é muito mais volátil e mais adequado para o comércio de curto prazo.
Testando a Estratégia de Negociação RSI 2.
Acredito que a estratégia de negociação RSI 2 foi popularizada por Larry Connors e Cesar Alvarez no livro Short-Term Trading Strategies That Work, publicado em novembro de 2008.
No livro, Connors concorda que o RSI de 14 períodos não tem vantagem estatisticamente e que ele é muito mais bem sucedido com RSI 2. O livro diz que Connors analisou mais de oito milhões de negócios de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007 e descobriu que & # 8220; os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10 superaram o benchmark de 1 dia (+ 0,07%), 2 dias (+ 0,21%) e 1 semana depois (+0,49%). # 8221;
Além disso, Connors e Alvarez descobriram que quanto menor o RSI 2, maior a performance subseqüente.
O livro continua a listar algumas estratégias de negociação específicas para aproveitar essas descobertas. Essas estratégias agora serão testadas em dados mais atualizados com o simulador de back-testing, Amibroker.
Test One - RSI de 2 períodos inferior a 5 em S & amp; P 500.
A primeira estratégia mencionada no livro está no índice S & P 500. Tem as seguintes regras:
O S & amp; P 500 está acima do seu 200 dias MA RSI 2 do S & amp; P 500 está abaixo de 5 Compre o S & amp; P 500 no fechar Sair quando o S & amp; P 500 fecha acima do seu MA de 5 dias.
Em outras palavras, queremos comprar o S & amp; P 500 quando é sobrevendido, mas ainda acima da média móvel de 200 dias. Esta estratégia é executada entre 1995 e 2008 e é apresentada no livro para produzir os seguintes retornos:
• Nº de trades = 49.
• Número de vencedores = 83,6%
• Pontos totais feitos = 522,92.
• Tempo médio de espera = 3 dias.
Testei essa estratégia para mim usando o Amibroker e dados históricos da Norgate entre 1/1/1995 e 1/1/2008 (sem custos de transação) e obtive os seguintes resultados:
• Nº de trades = 49.
• Número de vencedores = 83,7%
• Pontos totais feitos = 524,4.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 3,91%
• Drawdown máximo = -6,48%
Como você pode ver, os resultados são quase idênticos. A seguir está a tabela de resultados por mês e ano:
Como os resultados dos testes ficaram bons até agora, mudei o conjunto de dados para a frente e testei a estratégia entre 1/1/2008 e 1/1/2016. Os resultados são mostrados abaixo:
• Nº de trades = 30.
• Número de vencedores = 80%
• Pontos totais feitos = 184,91.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 1,35%
• Drawdown máximo = -13,19%
Como você pode ver, embora a estratégia ainda tenha sido um desempenho rentável tenha diminuído um pouco e isso é claramente visto pela relação CAR / MDD.
A tabela de resultados abaixo mostra como o sistema mal funcionou em 2011, 2013 e 2014. No entanto, o desempenho voltou fortemente em 2015. Como resultado, é difícil dizer se a estratégia está quebrada ou não.
Teste dois - RSI cumulativo no SPY.
No segundo teste, Connors apresenta uma estratégia que usa um RSI cumulativo. Esta estratégia é testada no SPY ETF e tem as seguintes regras:
A segurança está acima de 200 dias de uso de MA Use RSI de 2 períodos Adicione os últimos dois dias do RSI de 2 períodos Compre se o RSI cumulativo estiver abaixo de 35 Sair quando o RSI de 2 períodos se cierra acima de 65.
O funcionamento deste sistema no SPY entre meados de janeiro de 1993 e 1/1/2008 é mostrado no livro para produzir os seguintes resultados:
• Número de trades = 50.
• Número de Vencedores = 88%
• Total de pontos feitos = 65,53.
• Tempo médio de espera = 3,7 dias.
Eu corri o mesmo sistema em Amibroker no SPY ETF e obteve os seguintes resultados:
• Número de trades = 127.
• Número de Vencedores = 74%
• Total de pontos feitos = 42,56.
• Tempo médio de espera = 3,5 dias.
• Drawdown máximo = -7,25%
Claramente, meus resultados são bastante diferentes. Eu não sei por que isso é. Talvez eu não esteja testando o mercado certo. Talvez minhas regras não sejam as mesmas. É difícil dizer, dado a informação no livro.
No entanto, vamos executar a estratégia e ver como ela é realizada nos últimos anos. Assim, executando a mesma estratégia no SPY entre 1/1/2008 e 1/1/2016, consegui os seguintes resultados:
• Número de trades = 58.
• Número de vencedores = 72,4%
• Pontos totais feitos = 20,36.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 1,76%
• Drawdown máximo = -19,38%
Mais uma vez, você vê que a estratégia não se deu tão bem nos últimos anos. Embora a porcentagem de vencedores tenha diminuído apenas ligeiramente, a redução foi mais do que duplicada. Se olharmos para a tabela de lucro, podemos ver que o sistema realmente funcionou bastante bem a cada ano, exceto em 2011, onde perdeu 11,5%.
Teste Três - RSI cumulativo nos estoques.
De acordo com a Connors, os estoques aumentaram o risco versus os índices porque podem ir para zero (enquanto os índices podem "#"). Portanto, Connors sugere que é importante usar leituras cumulativas de RSI muito baixas em ações individuais.
Em Stock Trading Strategies That Work, a Connors analisa todos os estoques com leituras cumulativas de RSI abaixo de 10 com um volume diário médio de mais de 250.000 ações e um preço de ações acima de US $ 5.
Ele conclui que havia 77.068 sinais entre 1995 e 2008, & # 8220; dos quais 69% dos negócios eram rentáveis ​​saindo acima de um RSI de 2 períodos de 65 e # 8221; e esse # 8220; o ganho médio nesses estoques foi quase quatro vezes maior do que os ganhos para todas as ações com o mesmo período de retenção. & # 8221;
Para testar esta abordagem final, criei as seguintes regras de estratégia de portfólio:
O estoque tem um volume médio de 100 dias acima de 250.000 ações Negociações de ações acima de US $ 5 Ações estão acima da sua aquisição de MA de 200 dias se o RSI cumulativo 2 for inferior a 10 Saída quando o RSI de 2 períodos se cierra acima 65 Tamanho máximo da carteira de 10 ações ao mesmo tempo Patrimônio Líquido é dividido igualmente entre cada posição Os sinais duplicados são classificados pelo RSI 2; mais fraco preferido.
Eu corri a estratégia em todas as ações no universo S & amp; P 1500 entre as datas 1/1/1995 e 1/1/2016. Desta vez incluí comissões de US $ 0,01 por ação e todas as negociações foram feitas no fechamento. A curva de resultados e patrimônio desta estratégia é apresentada abaixo:
• Número de trades = 8711.
• Número de vencedores = 64,7%
• Tempo médio de espera = 5,2 dias.
• Retorno anualizado = 23,86%
• Drawdown máximo = -21,36%
Como você pode ver a partir desses resultados, a estratégia apresentou um desempenho muito bom ao longo dos últimos 20 anos, transformando um hipotético capital inicial de US $ 100.000 em quase US $ 9 milhões com um retorno anual anualizado de 23,86%.
Então, a estratégia de negociação do RSI 2 realmente foi uma ótima maneira de embarcar em alguns estoques oversold e fazer alguns negócios de reversão significativos rentáveis!
No entanto, embora esses resultados sejam bons no papel, também é importante estar ciente de algumas considerações adicionais.
Considerações adicionais.
A consideração mais flagrante é mostrada ao analisar a tabela de lucro anual (acima) e isso mostra que o desempenho mais forte realmente ocorreu no início do período de teste. Por exemplo, no universo S & amp; P 1500, a estratégia foi feita em 80% em 1997, 1999 e 2000. Nos últimos anos, a estratégia também não realizou nenhum lugar.
Isso também é consistente ao executar a estratégia no universo S & amp; P 500 e S & amp; P 100 como você pode ver abaixo:
Resultados mensais e anuais no universo S & P 100.
Resultados mensais e anuais no universo S & P 500.
Vale a pena notar que a estratégia ainda parece ser lucrativa com poucos anos baixos. Talvez uma vantagem ainda exista, mas o desempenho parece ter acabado.
É importante também considerar que esta estratégia implica a negociação precisamente ao fim. Como você não conheceu o valor real de fechamento do RSI até o dia acabar, provavelmente você precisará de um método de pré-cálculo do preço de troca que lhe dará o sinal de fechamento correto. Isso pode ser difícil.
Além disso, a natureza a curto prazo do sistema significa que as estimativas de deslizamento podem variar.
Pensamentos gerais.
O desempenho da estratégia de indicadores do RSI 2 parece ter perdido parte de sua vantagem nos últimos anos. Isso pode ser porque os mercados se tornaram mais eficientes, porque a estratégia tornou-se mais conhecida, ou uma combinação dos dois.
A estratégia também é difícil de implementar, especialmente quando se lida com um grande universo de ações.
Dito isto, a estratégia de negociação do RSI 2 ainda parece ser rentável e não houve anos baixos ainda gravados no universo S & P 500.
Em geral, o indicador RSI 2 ainda mostra alguma promessa de desenvolvimento e pode ser usado com outras regras e outros mercados (como no VIX ou fontes de dados fundamentais).
A idéia de um indicador cumulativo também é uma que poderia ser transferida para outros indicadores / estratégias. Contanto que você possa prever com precisão os valores de RSI de fechamento, ainda pode ser possível ganhar dinheiro com essa estratégia ou com uma variação do mesmo.
Quer o código Amibroker para esta estratégia? Basta clicar no botão à esquerda para visitar a página de download.
Obrigado pela leitura. Você pode gostar:
- Como vencer Wall Street: mais de 30 estratégias de negociação para estoques.
Sistemas de negociação e gráficos produzidos com a Amibroker usando dados da Norgate Premium Data. As simulações assumem uma conta de caixa sem margem. Os universos de ações incluem componentes históricos / partes descartadas.
Obrigado também a Rayner Teo e ao Dr. Howard Bandy por me terem lembrado da estratégia RSI 2.
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14 opiniões.
21 de janeiro de 2016.
Resultados interessantes e, definitivamente, alimento para o pensamento. Eu podia ver que isso poderia ser bom sobreposto no Vix ou mesmo em um período de tempo mais curto.
22 de janeiro de 2016.
De acordo, pode ser interessante ver como ele vai em um gráfico de 30 minutos ou 1 hora.
24 de janeiro de 2016.
Resultado interessante para os 100 estoques. Você precisa desta afirmação:
SetPositionSize (1, spsShares)
Além disso, você precisa deste?
25 de janeiro de 2016.
Você não precisa de SetPositionSize (1, spsShares) neste exemplo, mas eu deixei isso porque é parte do meu modelo usual.
PositionScore é o método de classificação, portanto, se houver mais de um sinal, escolheremos o estoque com o RSI 2 mais baixo.
26 de janeiro de 2016.
melhor do que o normal RSI de 14 dias, mas ainda bastante cru & # 8230; .. precisa de ajuste muito mais fino.
26 de janeiro de 2016.
Possivelmente. Como você sugere para ajustá-lo?
25 de janeiro de 2017.
A estratégia é boa ao longo de um tempo, como podemos ver no gráfico do patrimônio da carteira. A tabela mostra o retorno sobre o capital aumentado, não o inicial, é por isso que é menor e menor. Se usarmos, por exemplo, PositionSize = -20; Em Amibroker, veremos resultados sem influência no nível de capital.
25 de janeiro de 2017.
Sim, esse é um bom ponto. Tenho a intenção de atualizar este artigo.
25 de janeiro de 2017.
Você mesmo codifica em solicitações de estratégia específicas?
25 de janeiro de 2017.
25 de janeiro de 2017.
Como faço contato com você? Definitivamente, não pode ser discutido aqui.
26 de janeiro de 2017.
O universo de ações está completo ou existe um viés de sobrevivência nos resultados?
Pode não lembrar agora de ser honesto, mas provavelmente incluiu estoques excluídos. Todos os meus testes hoje em dia incluem essas empresas para eliminar o viés de sobrevivência.
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Recursos educacionais recomendados:
Lembre-se: o comércio financeiro é arriscado e você pode perder dinheiro. Nada neste site deve ser considerado como um conselho personalizado de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Veja o aviso completo.
Pesquisa.
JB Marwood.
Tradutor independente, analista e escritor.
JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
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Estratégia do indicador RSI, Parte 2.
Este vídeo RSI Indicator Strategy pode ser considerado herético. Mas ei, se ganhar dinheiro, então, o que realmente importa. Experimente e prove com você mesmo. Este vídeo é parte 2 de uma série de 3 partes na estratégia do indicador RSI. Clique aqui para a parte 1.
O que a maioria dos professores, livros e cursos instruem sobre como negociar o indicador RSI é exatamente o oposto do que você deveria estar fazendo.
Esta é a parte 1 de 3 vídeos que demonstram como trocar corretamente o RSI.
Aproveite o vídeo e deixe seus comentários abaixo (mesmo que sejam negativos!).
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TEXTO DE VÍDEO:
Haverá 3 partes deste vídeo, então procure a parte 3 da estratégia do indicador RSI que irá retirar onde esta deixou.
Bem-vindo a este vídeo no RSI Indicator Strategy Part 2. Se você não viu a parte 1, vá em frente e assista este vídeo agora está aqui, depois volte e assista a parte 1.
Nós vamos compartilhar algumas coisas extras. Você percebe que meu indicador RSI parece um pouco diferente agora. E deixe-me apontar para você o que temos.
CONFIGURAÇÃO DO INDICADOR RSI.
A linha azul aqui, esse é o indicador RSI. E como eu falei anteriormente, seu alcance é limitado. Ele só pode ir de 0 a 100. E então coloco algumas linhas extras aqui. Há sua linha média de 50. Estes são considerados o que chamamos de linha de sobrevenda em 30, linha de sobrecompra em 70, o que eu disse não são bons termos. E é disso que falamos na parte 1, então vá e leia isso, ou ouça isso.
A outra linha a colocar aqui é em 60 e em 40. Estes são muito significativos. Então, esta é uma maneira diferente de ler a estratégia do indicador RSI. Muitas pessoas só procuram esses overbought, oversold sinais e estão fazendo-os para trás. Considerando que, na verdade, a ascensão aqui mostra força. Uma vez que começamos a entrar no território otimista, o que seremos superiores a 50, então estamos olhando uma força relativa. Agora lembre-se que é isso, RSI. Força relativa.
Uma vez que chegamos acima, e especialmente se chegarmos a 30. Mas estamos em um território de alta agora, onde ficamos acima de 60. Portanto, não o faremos até 70, mas acima de 60. Então, uma vez que chegamos acima de 60, então vamos ver 40 como um nível de suporte. E enquanto possamos ficar acima de 40 em uma tendência de alta, nós iremos considerar esse impulso ou força de alta. Uma forte tendência. E novamente o RSI é uma linha azul. É uma linha muito agitada, é uma coisa da qual eu não me importo.
ELES E NÓS ESTÃO ENSINANDO A ESTRATÉGIA DO INDICADOR RSI 180 GRAU ERRADO!
Nós não queremos que seja todo o caminho até 30, porque, de outra forma, isso realmente indica força para a desvantagem, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa que é sobrevoado. Não, isso seria realmente forte sinal de baixa. Mas queremos ficar acima de 40. E se ficar acima de 50, melhor ainda. E assim, durante todo esse tempo, você pode ver um grande movimento e o RSI fica acima de 40 e até mesmo acima de 50. Então, essa é outra maneira melhor de ler isso.
Negociá-lo na direção da tendência é uma das chaves. Um dos maiores erros que as pessoas fazem é que eles tentam sempre usar esses osciladores. Especialmente esses osciladores limitados para negociar contra a tendência e isso é apenas desastroso. você usa indicadores de força ou força para indicar a força da negociação com a tendência, não para um comércio de reversão.
Aqui é uma situação em que o RSI basicamente é apenas ficar entre as nossas 40 e 60 linhas. E então está pairando em torno de 50. E o que acontece durante esse período, considere que nossa zona neutra. Não mostra força para o lado oposto, ou a desvantagem. Queremos mostrar a força ao lado positivo ou à desvantagem primeiro. E enquanto estivermos nessa zona neutra, o mercado realmente não vai a lugar algum.
Porque não há força ou taxa de mudança, grande taxa de mudança indo para o lado de cima ou para baixo. Toda essa área, desde que fiquemos presos lá, não apenas retraindo, mas quando ficamos presos lá, considero que apenas uma zona neutra e essa é uma maneira de ajudar a evitar entrar em mercados agitados. Essa é uma pergunta que costumo ter como "Barry como ficar fora dos mercados intermináveis?" Bem, essa é uma técnica que você pode usar ali mesmo.
FAZER SINAIS DO INDICADOR RSI MAIS CLEAR.
Agora, neste tiro, o que eu fiz é adicionar uma média móvel à estratégia do indicador RSI. Então, esta é uma média móvel de 9 períodos, a linha preta do indicador RSI. Então, tudo o que faz é suavizar um pouco, e porque é uma média móvel, será um pouco atrasado. Mas não cria todas essas linhas irregulares. Essa é a opção se você quer ou não. Você não precisa usar isso. Mas, novamente, você verá os sinais assistindo essas diferentes linhas horizontais quanto a onde ele está.
Agora, uma das chaves aqui é que você pode realmente usar impulso, definir o fim do movimento se você tiver tempo corretamente. E não funciona 100% do tempo, e nada disso. Mas a única vez que eu procuraria uma inversão de tendência é atrasada em uma tendência. Não vou procurá-lo no início da tendência.
Então, temos ondas 1, onda 3 ou 5 e assim. Não seria até a onda 5 que eu realmente procurei algum tipo de divergência, como nós chegamos aqui na estratégia do indicador RSI com isso. Então cedo na tendência? Não, porque aqui está o que você tem que entender. Mesmo assim, por exemplo, aqui temos uma divergência. Não somos? Ali. Mais alto lá, mais baixo, aqui no RSI.
SINAL DE DIVERGÊNCIA DO MAIS INDICADOR.
Então, o que acontece é que sim há um abrandamento de impulso, se você quiser. Mas isso não significa necessariamente que seja uma inversão do impulso. Só porque o impulso sai do mercado. Ok, então não ficamos tão grandes quanto os balanços, e o que acontece é, sim, o mercado vai de um lado para o outro. Mas isso é tudo o que significa. E então continua.
Então, o tempo, e ser capaz, é por isso que a contagem de ondas entra. De forma tão eficaz é saber quão longe você está nessa tendência, a tendência é seu amigo até o fim. Então a tendência é sua amiga, sua melhor amiga no início de uma nova tendência. E antes o melhor. Isso é quando eu quero entrar em uma tendência, está no início de quando é identificado. Agora eu não quero entrar atrasado em uma tendência, na verdade, essa é a única vez que eu realmente procuraria reversões. Então, esse tempo de mudança de impulso é mais provável que resulte em uma inversão de uma tendência.
Agora, aqui é um exemplo em que temos uma tendência de 5 ondas que é média. 1, 2, 3, 4, 5. Não temos uma divergência com o indicador RSI. Então, você talvez olhe, não é mesmo uma divergência. Porque o preço está caindo na mesma hora. Tivemos uma onda a5, mas não houve divergências reais, de modo que as tendências nem sempre terminam com mudanças de impulso. Às vezes, eles terminam com, na verdade, um dos melhores sinais que eu gosto de buscar o fim de uma tendência, o pico de alto volume.
A CONFLUÊNCIA DE EVIDÊNCIAS PARA TRABALHAR STOCKS, FOREX E FUTUROS.
Você não pode trocar nenhum indicador. Então, RSI, estocásticos, MACD, CCI, seja lá o que você estiver negociando, nenhum deles pode ser negociado sozinho. Cada um deles é uma ferramenta, e é isso. Isso é tudo o que são. Então use isso como uma evidência, uma ferramenta na sua caixa de ferramentas. Estes são chamados de indicadores, eles não são chamados de geradores de dinheiro, e há uma razão para isso porque eles não nos fazem dinheiro. Eles são simplesmente, não há nada de mágico em relação aos indicadores. Eles são apenas fórmulas matemáticas. Isso é tudo o que são.
Então, eles nunca estão errados no sentido de que você conecta os números de um lado e eles trazem o valor do outro lado, e isso sempre está correto. Mas, então, você deve tomar essa informação, conectá-la a uma metodologia de negociação viável para ganhar dinheiro. E, em seguida, trocá-lo de forma eficaz com a disciplina, e com gerenciamento de dinheiro e gerenciamento de riscos, o que é absolutamente importante. Então, essas são as chaves. Agora vou deixá-lo com uma última controvérsia, e é isso.
O SCANDAL RSI.
O RSI não é um verdadeiro indicador de impulso, de fato, o indicador é comumente referido como indicador de impulso freqüentemente visto como indicadores avançados, CCI, impulso, RSI aqui, estocásticos, MACD. Esses são comumente chamados indicadores de impulso, mas na verdade eles não são. Eles são indicadores de velocidade ou taxa de mudança, e o motivo disso é que eles estão apenas medindo a taxa de mudança de preço. Mas o impulso é realmente o produto da velocidade da massa vezes. Esses indicadores são apenas indicadores de velocidade.
Assim, nos mercados, para incorporar massa nele, teríamos que usar o volume também. E esses indicadores não consideram o volume, portanto, eles não consideram a massa. Portanto, eles não são literalmente indicadores de momentum. Então, vá lá, outra questão de controvérsia para você de Top Dog Trading.
De qualquer forma, no nosso próximo vídeo, na parte 3, vamos ver isso, e analisaremos como resolver esse problema e criar um verdadeiro indicador de impulso baseado na estratégia do indicador RSI.
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Por que RSI pode ser um dos melhores indicadores de curto prazo.
Este artigo foi originalmente publicado em 2007 e foi baseado em pesquisa envolvendo 7.050.517 negócios de 1 de janeiro de 1995 a 30 de junho de 2006. Nós aplicamos um filtro de preço e liquidez que exigia que todas as ações fossem cotadas acima de US $ 5 e uma média móvel de 100 dias de volume superior a 250 000 partes. Esta pesquisa foi atualizada até 2010 e atualmente envolve 11.022.431 negócios simulados. *
Consideramos o índice de força relativa (RSI) como um dos melhores indicadores disponíveis. Há uma série de livros e artigos escritos sobre RSI, como usá-lo e o valor que ele fornece ao prever a direção de curto prazo dos preços das ações. Infelizmente, poucas, se houver, dessas afirmações são respaldadas por estudos estatísticos. Isso é muito surpreendente, considerando o quão popular RSI é como um indicador e quantos comerciantes contam com isso.
Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com o nosso novo Guia de Estratégia de Estoque RSI de 2 Períodos. São incluídas dezenas de variações de estratégia de estoques de alto desempenho, totalmente quantificadas, baseadas em RSI de 2 períodos.
A maioria dos comerciantes usa o RSI de 14 períodos, mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há limites para lá. No entanto, quando você encurta o prazo, você começa a ver alguns resultados muito impressionantes. Nossa pesquisa mostra que os resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e construímos muitos sistemas de negociação bem-sucedidos que incorporam o RSI de 2 períodos.
Antes de chegar à estratégia atual, aqui é um pouco de fundo no RSI e como ele é calculado.
Índice de Força Relativa.
O índice de força relativa (RSI) foi desenvolvido por J. Welles Wilder, na década de 1970. É um oscilador de impulso muito útil e popular que compara a magnitude dos ganhos recentes de um estoque com a magnitude de suas recentes perdas.
Uma fórmula simples (veja abaixo) converte a ação do preço em um número entre 1 e 100. O uso mais comum deste indicador é avaliar as condições de sobrecompra e sobrevenda e # 8211; Simplificando, quanto maior o número, mais sobrepreende o estoque, e quanto menor for o número, maior será o estoque.
Conforme mencionado acima, a configuração padrão / mais comum para RSI é 14 períodos. Você pode alterar esta configuração padrão na maioria dos pacotes de gráficos com muita facilidade, mas se não tiver certeza de como fazer isso, entre em contato com o fornecedor do software.
Nós analisamos mais de onze milhões de negócios de 1/1/95 a 30/12/10. A tabela abaixo mostra o ganho / perda percentual médio para todas as ações durante nosso período de teste ** durante um período de 1 dia, 2 dias e 1 semana (5 dias). Esses números representam o benchmark que usamos para comparações.
Em seguida, quantificamos as condições de sobrecompra e sobrevenda, conforme medido pela leitura RSI de 2 períodos acima de 90 (sobrecompração) e abaixo de 10 (sobrevenda). Em outras palavras, analisamos todas as ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90, 95, 98 e 99, que consideramos sobrecompra; e todas as ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10, 5, 2 e 1, que consideramos sobrevenda. Em seguida, comparamos esses resultados com os benchmarks, aqui é o que encontramos:
O retorno médio das ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10 superou o índice de referência de 1 dia (+ 0,08%), 2 dias (+ 0,20%) e 1 semana depois (+ 0,49%). O retorno médio das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5 superou significativamente o benchmark de 1 dia (+ 0,14%), 2 dias (+ 0,32%) e 1 semana depois (+ 0,61%).
Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho melhorou dramaticamente a cada passo do caminho. Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram muito maiores do que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc.
Isso significa que os comerciantes devem procurar construir estratégias em torno de estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10.
Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 apresentaram desempenho inferior ao benchmark de 2 dias (0,01%) e 1 semana depois (0,02%).
Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95 apresentaram desempenho inferior ao benchmark e foram negativos 2 dias depois (-0,05%) e 1 semana depois (-0,05%).
Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98 foram negativos de 1 dia (-0,04%), 2 dias (-0,12%) e 1 semana depois (-0,14%).
Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 99 foram negativos de 1 dia (-0,07%), 2 dias (-0,19%) e 1 semana depois (-0,21%).
Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho deteriorou dramaticamente cada passo do caminho. Os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98 foram significativamente menores do que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95, etc.
Isso significa que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 devem ser evitados. Comerciantes agressivos podem procurar construir estratégias de venda curtas em torno desses estoques.
Como você pode ver, em média, as ações com um RSI de 2 períodos abaixo de 2 mostram um retorno positivo na próxima semana (+ 0,75%). Também é mostrado que, em média, os estoques com um RSI de 2 períodos acima de 98 mostram um retorno negativo na semana que vem. E, assim como os outros artigos desta série mostraram, esses resultados podem ser melhorados ainda mais por filtragem de ações negociando acima / abaixo da média móvel de 200 dias e combinando RSI de 2 períodos com PowerRatings.
O gráfico 1 (abaixo) é um exemplo de estoque que recentemente teve uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 2:
O gráfico 2 (abaixo) é um exemplo de um estoque que recentemente teve uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98:
Nossa pesquisa mostra que o índice de força relativa é, de fato, um excelente indicador, quando usado corretamente. Nós dizemos & # 8220; quando usado corretamente & # 8221; porque nossa pesquisa mostra que é possível capturar movimentos de curto prazo em ações usando o RSI de 2 períodos, mas também mostra que, ao usar o & # 8220; tradicional & # 8221; RSI de 14 períodos, há pouco / nenhum valor para este indicador. Esta declaração corta a própria essência do que o TradingMarkets representa e # 8211; baseamos nossas decisões comerciais na pesquisa quantitativa. Esta filosofia nos permite avaliar objetivamente se um comércio oferece uma boa oportunidade de risco / recompensa e o que pode acontecer no futuro.
Esta pesquisa que apresentamos aqui é apenas a ponta do iceberg usando o RSI de 2 períodos. Por exemplo, os resultados maiores podem ser encontrados procurando leituras de vários dias abaixo de 10, 5 ou 2. E, mesmo maiores resultados podem ser alcançados combinando as leituras com outros fatores, como a compra de um estoque RSI de baixo nível, se eleva 1-3 % inferior intraday. Com o passar do tempo, compartilharemos algumas dessas descobertas da pesquisa, juntamente com um punhado de estratégias comerciais com você.
Sobre Larry Connors.
Larry Connors tem mais de 30 anos na indústria de mercados financeiros. Suas opiniões foram apresentadas no Wall Street Journal, Bloomberg, Dow Jones, & amp; muitos outros. Por mais de 15 anos, Larry Connors e agora a Connors Research forneceram a pesquisa de alta qualidade e baseada em dados sobre negociação para investidores individuais, fundos de hedge, empresas comerciais exclusivas e balcões bancários em todo o mundo.
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