Indicador de alcance médio verdadeiro forex

Indicador de alcance real médio & # 038; Fórmula ATR.
Um dos melhores indicadores de volatilidade, o indicador de alcance verdadeiro médio ajuda os comerciantes a entender o modo como um par de moedas se move. Além disso, a fórmula atr considera grandes intervalos que acompanham fortes movimentos.
Qualquer produto financeiro se move à sua maneira. As ações se movem de forma diferente dos títulos, o vínculo se move de forma diferente dos pares de moedas ... e assim por diante.
Mesmo entre pares de moedas, há uma diferença. Alguns variam mais. Outros viajam mais.
O grau pelo qual um movimento de pares de moeda faz sua volatilidade. Portanto, o grau de volatilidade diz muito sobre um par de moedas.
Por exemplo, os pares cruzados são conhecidos por serem mais variáveis. Eles têm um menor grau de volatilidade do que os principais pares.
Por isso, os comerciantes os abordam de forma diferente. Eles usam diferentes técnicas de negociação com base no grau de volatilidade esperado.
Na análise técnica, houve muitas tentativas de "encurralar" a volatilidade. Para o mercado de ações, o índice de volatilidade também é chamado de "índice de medo".
Por quê? A idéia é que a volatilidade está em ascensão quando notícias negativas atingiram os fios.
Ou, a volatilidade aumenta quando as manchetes negativas aparecem. E, ao fazê-lo, excede os níveis de volatilidade criados por notícias positivas.
No entanto, as coisas são diferentes no mercado Forex. Quando você fala sobre indicadores de volatilidade, você lida com os intervalos. Então, a mesma noção, a volatilidade, tem diferentes significados para diferentes mercados.
Este artigo pretende explicar como usar o indicador de alcance verdadeiro médio no mercado Forex. Ao fazer isso, abordaremos:
Qual é o indicador de alcance verdadeiro médio O cálculo de Atr Insights sobre a fórmula atr Outros indicadores de volatilidade Prós e contras de usar o indicador de alcance verdadeiro médio.
Como de costume, teremos muitos exemplos práticos. A idéia é entender completamente esse indicador maravilhoso. E, para tirar o máximo proveito disso.
Qual é o indicador de alcance verdadeiro médio?
Welles Wilder é mais conhecido por seu trabalho em análise técnica. Ele é o pai de muitos indicadores técnicos famosos hoje, como:
& # 8211; Índice de Força Relativa (RSI)
& # 8211; O índice direcional médio (ADX)
& # 8211; A SAR Parabólica.
Mas, ele também desenvolveu o indicador de alcance verdadeiro médio. Ele basicamente abrangeu todas as áreas relacionadas a um movimento de preços.
Qualquer comerciante de varejo conhece esses indicadores. Eles aparecem em qualquer plataforma de negociação com as configurações padrão.
Como tal, eles são populares. Mas, o indicador de alcance verdadeiro médio está fazendo um pouco mais do que um oscilador regular. Isso mostra se uma pausa é real. Além disso, reforça uma decisão comercial.
Não fornece indicações sobre a direção dos preços. Em vez disso, ele apenas dá uma idéia sobre sua volatilidade.
Por isso, não pode ser usado como RSI. Por exemplo, os comerciantes procuram o preço e o RSI para divergir.
Eles compram ou vendem em divergências de alta e baixa. No entanto, o indicador atr não mostra divergências.
O engraçado é que todos os indicadores do Wilder foram desenvolvidos antes do computador pessoal (PC) estar disponível. Mas, de alguma forma, eles resistiram ao teste do tempo. Além disso, os comerciantes os utilizam para diferentes mercados, com diferentes resultados. O mercado Forex é um lugar.
Antes de continuar, vale a pena notar que a idéia de Wilder era usar a fórmula atr nos preços diários. No entanto, os comerciantes usam outros prazos também, para interpretar o início de um novo movimento.
Mas por que os comerciantes usam o indicador de alcance verdadeiro médio? A resposta é bem simples.
Ao viajar, um mercado pode formar grandes intervalos. Eles mostram o compromisso dos comerciantes com uma direção ou outra.
Ou, seu entusiasmo. Grandes gamas sugerem que os comerciantes estão prontos para oferecer preços mais elevados. Ou, mais baixas, dependendo da natureza da tendência.
The True Range - o ponto de partida para a fórmula ATR.
Um indicador de volatilidade mede a distância entre dois pontos. Não é a direção.
Todos sabemos como calcular o intervalo de um dia de negociação. De qualquer dia de negociação.
Isso é simples. Basta fazer a diferença entre o alto e o baixo.
Esse é o intervalo de um dia de negociação. No entanto, as coisas ficam um pouco mais complicadas com o verdadeiro alcance.
É efetivamente o maior dos seguintes preços:
Valor absoluto do período do período mais recente menos o fechamento anterior Valor absoluto do menor do período mais recente menos o fechamento anterior O mais alto do período mais alto é menor.
As palavras-chave para o indicador atr Forex são "valores absolutos". Basicamente, eles são usados ​​para garantir números positivos.
Compreendendo a Fórmula ATR.
O indicador de alcance verdadeiro médio calcula o intervalo atual. Mas, ele usa dados passados.
Como tal, os comerciantes formam um palpite educado sobre os possíveis preços futuros. A fórmula atr não dá previsões.
Em vez disso, oferece uma ideia geral sobre o mercado. Se parece com isso:
ATR = (Prior ATR * 13) + Current True Range] / 14.
Em linguagem simples, a fórmula atr multiplica os intervalos reais médios de catorze dias anteriores em treze. Em seguida, ele adiciona o intervalo verdadeiro do dia de negociação mais recente. Finalmente, ele divide o resultado por catorze.
O MetaTrader oferece o indicador de alcance real médio com as configurações padrão. Como tal, não é necessário importá-lo como um indicador personalizado.
Normalmente, o indicador atr mt4 vem com o 14 como o período padrão. Isso significa que ele irá considerar os 14 dias anteriores.
Claro, podemos editar a entrada de qualquer maneira que quisermos. No entanto, se o autor usou o período de 14 dias, deve ser a melhor maneira de se aproximar de um mercado.
Se o aplicarmos no gráfico diário, ele aparecerá em sua parte inferior. No entanto, não é um oscilador!
Como usar o indicador de alcance verdadeiro médio.
Existem várias maneiras de usar as plataformas de alcance real padrão da plataforma mt4. O principal uso é interpretar a força de uma tendência.
Além disso, o indicador de alcance verdadeiro médio também serve como um elemento de dimensionamento de posição. Por exemplo, um mercado menos volátil leva a uma posição comercial maior. Considerando que um mercado mais volátil tem o efeito oposto.
Suporte e resistência com o indicador de alcance verdadeiro médio.
Ao usar o indicador de alcance verdadeiro médio, os comerciantes Forez consideram os níveis clássicos de suporte e resistência.
Por exemplo, o mercado se consolida em um triângulo contratante. E, a quebra esperada é uma alta.
Por isso, quando o preço se quebra, os comerciantes ficam longos. Mas, não seria bom ter uma confirmação? Ou, um reforço de que o longo comércio é o certo? Que o mercado não faça uma quebra falsa?
Isto é o que a fórmula atr é para. Isso dá um reforço de que o intervalo é real.
Abaixo está o par EURUSD. Mostra o par que forma um triângulo contratante no gráfico diário.
De certa forma, a consolidação era esperada. A eleição presidencial dos EUA era devido.
Como tal, ninguém queria ter qualquer chance antes do seu resultado. Os comerciantes simplesmente esperaram pacientemente.
Ao variar, o padrão mais comum que o mercado forma é um triângulo. No mercado de câmbio, um triângulo de contratação aparece na maioria das vezes.
Após o dia da eleição, o mercado caiu mais baixo. A chamada linha de tendências b-d do triângulo contratante ficou quebrada.
Existe um indicador para reforçar essa interrupção? Para nos confirmar que a ruptura não era falsa?
A resposta é sim. Essa é uma maneira de usar o indicador de alcance verdadeiro médio.
Se a fórmula atr mostra o alcance aumenta, confirma que o mercado iniciou uma nova tendência. Ou, mostra que a consolidação terminou.
EURUSD Atr Trading Example.
Todos os comerciantes sabem como usar suporte e resistência. No entanto, eles interpretam principalmente os níveis no preço real.
Mas, podemos usar o mesmo princípio de análise técnica no indicador de alcance real médio. O gráfico EURUSD abaixo mostra como.
Antes da eleição dos EUA, o par EURUSD mudou-se. No entanto, a fórmula atr mostrou valores baixos.
Como tal, a volatilidade simplesmente não estava lá. Apesar do par se mover em uma faixa de trezentos pips, era apenas um intervalo. Nada mais.
Como sabemos quando o intervalo irá quebrar? Além disso, como sabemos se o intervalo é real? E não um falso?
Os comerciantes simplesmente desenham uma linha de tendência na janela atr mt4. E, espere que o indicador de alcance verdadeiro médio seja mais alto.
Não importa se a tendência atual é alta ou baixa. Se a volatilidade aumenta com um movimento, as chances são de que o movimento é real.
No exemplo do EURUSD acima, vemos que o ATR quebrou mais alto antes que o triângulo quebrasse mais baixo. Como tal, foi uma indicação anterior da nova tendência de baixa tendência.
Desta forma, o ATR quebrou a resistência primeiro. Em seguida, o triângulo contratante (o intervalo) caiu mais baixo.
Portanto, podemos dizer que o indicador de alcance verdadeiro médio atuou como um indicador para a nova tendência que começou. Afinal, não é isso que os comerciantes de Forex querem?
Sugestões do indicador ATR.
O exemplo anterior mostrou a fórmula atr confirmando o intervalo do triângulo. Na verdade, ele atuou como um sinal comercial.
O ATR quebrou a resistência antes que o triângulo quebrou o suporte. No entanto, não é a única maneira de usá-lo.
Que tal levar algumas pistas da evolução da ATR anterior no mesmo padrão? Para isso, precisamos voltar ao triângulo EURUSD.
Nós vemos que dentro do triângulo, o ATR quebrou mais alto com um evento de baixa. O voto Brexit.
Em junho de 2016, a U. K. optou por deixar a União Européia. O referendo levou muitos de surpresa.
Isso causou nervos nos mercados financeiros. Antes disso, no entanto, o ATR tinha valores subjugados.
No entanto, a reação ao evento dá uma dica para a ação de preço futuro. Naquele momento, o padrão de triângulo contratante não foi formado.
Os comerciantes não sabiam que se formariam. Mas, com o passar do tempo, o triângulo tornou-se óbvio.
No entanto, a reação média do indicador de alcance verdadeiro ao voto de Brexit foi parte do triângulo. Por isso, a reação Brexit de baixa mostra como o triângulo vai quebrar.
Avanço rápido seis meses e o triângulo contratante diminuiu. O mercado simplesmente tomou seu tempo e variou até as eleições presidenciais dos EUA.
Gerenciamento de dinheiro com o indicador de alcance verdadeiro médio.
Até agora, mostramos duas maneiras de usar a fórmula atr. Um para confirmar uma pausa. E, outro por ter uma sugestão do futuro intervalo.
Em ambos os casos, a informação mostrou-se correta. O indicador de alcance verdadeiro médio indicou corretamente como o triângulo seria quebrado.
Anteriormente, foi mencionado que funciona melhor no gráfico diário. No entanto, os comerciantes de Forex usá-lo em todos os marcos de tempo.
De certo modo, faz sentido. A volatilidade intradiária também tem seus picos.
Mesmo durante uma semana de negociação. Alguns dias são mais voláteis do que outros.
Por exemplo, nas segundas e terças, predominam as gamas. Ou seja, na maioria das vezes.
No entanto, começando com quarta-feira, a volatilidade está em ascensão. Ele culmina na quinta e sexta-feira. Os eventos econômicos mais importantes chegam no final da semana.
Como tal, todos os tipos de comerciantes podem usar os indicadores de alcance reais médios. De scalpers para swing traders, todos podem integrá-lo em seu sistema.
Para a ATR oferece excelentes entradas. Independentemente do prazo.
E, se os comerciantes podem integrá-lo em um sistema de gerenciamento de dinheiro sólido, o comércio torna-se lucrativo. Muito.
Fórmula Atr em quadros de tempo inferiores.
As seguintes regras de gerenciamento de dinheiro não são apenas para os prazos mais baixos. No entanto, se usado em grandes, a perda de stop fica maior.
Essa é a única diferença. Ao procurar um sinal gerado por ATR, os comerciantes usam uma abordagem simplista.
Primeiro, o olhar para o mercado começa tendência. Ou seja, eles procuram uma série de baixas mais elevadas em uma tendência de alta. Ou, mais baixas nas baixas.
Em segundo lugar, eles compram quando um mercado faz uma nova alta. Claro, se a tendência é alta.
No entanto, eles compram apenas quando o indicador de alcance verdadeiro médio confirma o intervalo.
Em terceiro lugar, eles colocam uma perda de parada no balanço anterior. Finalmente, eles usam uma relação risco-recompensa apropriada.
Uma verificação detalhada diz que estes são os passos de qualquer sistema de gerenciamento de dinheiro. Só que desta vez a fórmula ATR vem ajudar.
O gráfico horário AUDUSD acima mostra como trocar com a fórmula atr. A dupla começou a deriva mais alto.
Já fez dois níveis mais baixos. Como tal, a idéia é comprar uma nova alta. No entanto, apenas quando o ATR se rompe mais alto também.
Basta esperar que o mercado faça um novo aumento quando comparado com o balanço anterior. Em seguida, verifique o ATR para confirmação.
Se a nova alta vem com maior ATR, continue com uma parada nos mínimos anteriores. Finalmente, use uma relação risco-recompensa adequada.
No caso acima, a confirmação de alcance real médio vem um pouco atrasada. No entanto, para a negociação intradiária, a fórmula atr confirmou o intervalo mais alto.
Outros indicadores de volatilidade.
O indicador de alcance verdadeiro médio não é o único indicador de volatilidade. O seguinte tem a mesma função:
Volatilidade de Chaikin Donkian Channel Volatilidade Índice de Qualidade Normalizado Médico True Range.
No entanto, o que importa para os comerciantes de Forex é entender como tratar a volatilidade. Tudo o que precede reforça um potencial movimento no mercado.
Mesmo os indicadores clássicos utilizados para outros fins, sugerem mudanças de volatilidade. O famoso indicador Bollinger Bands é um.
Quando as duas bandas se contraem, isso acontece antes de uma interrupção. Ou, antes da volatilidade subir.
Como tal, pode ser usado para medir a volatilidade futura. A estreita a distância, mais poderosa é a ruptura por vir.
Este é apenas um exemplo para ilustrar como detectar a volatilidade. Neste caso, também, os comerciantes sabem que uma ruptura virá. No entanto, eles não conhecerão a direção.
Prós e contras do indicador de alcance verdadeiro médio.
A volatilidade não pode ficar baixa para sempre. Esse é o ponto de partida para qualquer estratégia comercial que o rodeie.
Uma interrupção dos níveis mais baixos alerta os comerciantes sobre um possível movimento forte para vir. Essa é a principal vantagem de usar a fórmula atr.
À desvantagem, é um indicador subjetivo. Não mostra reversões potenciais. Nem a continuação da tendência.
Além disso, a maioria das vezes fica atrasada. Como tal, a reação potencial vem atrasada.
Conclusão.
O indicador de alcance verdadeiro médio é uma ferramenta versátil. Pode ser usado para confirmar entradas. E, para confirmar quebras.
No entanto, não indica direção. Como tal, ele sobe e cai tanto em tendências ascendentes quanto em tendências baixas.
Um dos exemplos usados ​​aqui mostrou a fórmula atr, iniciando o início de uma tendência. Na realidade, isso raramente acontece.
Na maioria das vezes, não vai pegar o início ou o fim de um novo movimento. Mas, mesmo as entradas tardias provam ser valiosas.
Isso meramente mostra o grau de interesse em um movimento. Ou, desinteresse.
Grandes intervalos acompanham grandes movimentos. Isto não é algo novo. Principais teorias comerciais trataram esse conceito também.
Por exemplo, a Elliott Waves Theory afirma que, para cada grande movimento (onda impulsiva), o mercado tem duas faixas. As duas ondas corretivas.
Um indicador como o indicador de alcance verdadeiro médio ajuda a identificá-los. A volatilidade diminuirá significativamente.
Quando a nova onda começa de novo, a volatilidade irá diminuir. A fórmula atr irá imprimir valores mais altos.
Desta forma, os comerciantes usam o indicador para verificar a análise anterior. Na verdade, é por isso que foi criado em primeiro lugar.
Os comerciantes usam vários conceitos de análise técnica para prever preços futuros. Então, se eles precisam de uma ferramenta para confirmar uma configuração, o indicador de alcance verdadeiro médio fará o truque.
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Damyan é uma nova Mestrado em Gestão Internacional da Universidade Internacional de Mônaco. Durante seus programas de bacharel e mestre, Damyan trabalha na área dos mercados financeiros como Analista de Mercado e Escritor de Forex. Ele é o autor de milhares de artigos educativos e analíticos para comerciantes. Ao estar na escola de bacharel, ele representou sua universidade no National Forex Trading Competition para estudantes na Bulgária e obteve o primeiro lugar entre 500 outros comerciantes. Ele recebeu um copo e um certificado em uma cerimônia oficial em sua universidade.
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Como usar a negociação diária do True Range (ATR).
O indicador Average True Range (ATR) é uma ferramenta simples, mas é muito útil na medida da volatilidade. É outro indicador que foi desenvolvido por J Welles Wilder e pode ser usado em qualquer mercado com sucesso.
Simplificando, o ATR mede a faixa de preço de uma ação ou de uma garantia, de modo que quanto maior a volatilidade de uma segurança, maior será o ATR.
O ATR é medido como o maior de qualquer uma das seguintes 3 métricas:
A corrente alta menos a baixa O valor da corrente alta menos o fechamento anterior O valor da baixa atual menos o fechamento anterior.
Qualquer que seja a mais alta dessas três métricas é então representado como o verdadeiro alcance médio da segurança. Normalmente, o número é suavizado usando uma média móvel de 14 dias.
Encontrar o alcance médio de uma segurança tem uma série de implicações importantes que podem ajudar a tomar melhores decisões comerciais.
Usando o ATR diretamente para comercializar a volatilidade.
Em primeiro lugar, o ATR pode ser usado como um sinal comercial por direito próprio. Digamos que você está observando um mercado por vários dias e percebeu que a volatilidade diminuiu significativamente em relação à sua média histórica. Uma vez que baixos períodos de volatilidade muitas vezes precedem movimentos explosivos em qualquer direção, você poderia aguardar a ATR para aumentar e colocar um comércio na direção do movimento. Os cruzamentos também podem ser usados. Por exemplo, colocando um comércio quando o ATR rápido (por exemplo, 14 períodos) atravessa um ATR mais lento (por exemplo, 100 períodos). Esta pode ser uma estratégia eficaz de volatilidade.
Usando o ATR para metas lucrativas.
Para os comerciantes do dia, saber o alcance médio de uma segurança é extremamente útil, pois permite que você estime quanto potencial de lucro existe no mercado.
Por exemplo, não há nenhum ponto em busca de 150 pips de lucro de uma negociação em GBPUSD, se a faixa média desse mercado nos últimos 14 dias é de apenas 80 pips. Você acabará por aguardar ganhos que não vierem e provavelmente acabarão perdendo dinheiro.
Uma solução melhor é reduzir para metade o ATR de 14 dias e usar isso como seu objetivo de lucro. Em outras palavras, depois de entrar em um comércio em GBPUSD como acima, você pode dar-se uma meta de lucro de cerca de 40 pips. Esta é uma maneira muito mais segura de negociar.
Usando o ATR como um filtro.
A faixa média também é um bom indicador a ser usado para filtrar negócios. Os comerciantes geralmente precisam de volatilidade para ganhar dinheiro, então, se você tiver um sistema que gere muitos sinais diferentes, você pode filtrar aqueles que são de baixa volatilidade descartando aqueles com um ATR baixo. Concentrar-se em mercados com os melhores ATR significa que você pode trocar os mercados que estão experimentando a maior parte do movimento e, portanto, o maior potencial de lucro.
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Indicador de alcance verdadeiro médio forex
Desenvolvido pela Wilder, a ATR concede aos comerciantes de Forex a sensação de qual a volatilidade histórica para se preparar para negociação no mercado atual.
Os pares de divisas Forex que obtêm leituras mais baixas de ATR sugerem menor volatilidade do mercado, enquanto os pares de moedas com leituras mais elevadas do indicador ATR requerem ajustes comerciais apropriados de acordo com maior volatilidade.
Wilder usou a média móvel para suavizar as leituras do indicador ATR,
de modo que a ATR olhe como a conhecemos:
Como ler o indicador ATR.
Quando as barras de preços são curtas, significa que havia pouco terreno coberto de alto a baixo durante o dia, então os comerciantes de Forex verão o indicador ATR se mover para baixo. Se as barras de preços começam a crescer e se tornando maiores, representando um alcance verdadeiro maior, a linha indicadora ATR aumentará.
O indicador ATR não mostra uma tendência ou uma duração de tendência.
Como negociar com o alcance real médio (ATR)
O indicador ATR (Average True Range) ajuda a determinar o tamanho médio do intervalo de negociação diária.
Em outras palavras, diz o quão volátil é o mercado e quanto ele muda de um ponto para outro durante o dia de negociação.
ATR não é um indicador líder, significa que não envia sinais sobre direção ou duração do mercado, mas mede um dos parâmetros de mercado mais importantes - a volatilidade dos preços. Os comerciantes de Forex usam o indicador Average True Range para determinar a melhor posição para a negociação. Parar ordens - tais paradas que, com a ajuda de ATR, corresponderiam à volatilidade do mercado mais real.
Quando o mercado é volátil, os comerciantes procuram paradas mais amplas, a fim de evitar serem interrompidas pela negociação por algum ruído aleatório do mercado. Quando a volatilidade é baixa, não há razão para definir largas paradas; Os comerciantes então se concentram em paradas mais apertadas para ter melhores proteções para suas posições de negociação e lucros acumulados.
Vamos dar um exemplo:
Par EUR / USD e GBP / JPY. A questão é: você colocaria a mesma distância Stop para ambos os pares? Provavelmente não. Não seria a melhor opção se você optar por arriscar 2% da conta em ambos os casos. Por quê? EUR / USD move-se em média 120 pips por dia enquanto GBP / JPY faz 250-300 pips diariamente. Paradas de distância iguais para ambos os pares não terão sentido.
Como definir paradas com o indicador de alcance médio verdadeiro (ATR).
100 x 2 = 200 pips (A Stop atual de 2 ATR)
Como calcular Average True Range (ATR)
ATR é a média móvel da TR para o período de doação (14 dias por padrão).
O verdadeiro alcance é o maior valor das três equações a seguir:
Cl - o fim de ontem.
Os dias normais serão calculados de acordo com a primeira equação.
Os dias que se abrem com uma diferença ascendente serão calculados com a equação # 2, onde a volatilidade do dia será medida a partir do alto para o anterior. Os dias que se abriram com um espaço para baixo serão calculados usando a equação # 3 subtraindo o fechamento anterior da baixa do dia.
Método ATR para filtrar entradas e evitar whipsaws de preços.
Por exemplo, um comerciante tem um sistema de breakout que informa para onde entrar. Não seria bom saber se as chances de lucro são realmente altas, enquanto a possibilidade de whipsaw é realmente baixa?
Sim, seria muito legal. O indicador ATR é amplamente utilizado em muitos sistemas de negociação para avaliar exatamente isso. Como?
Vamos tomar um sistema de breakout que desencadeie uma ordem de compra de entrada uma vez que o mercado quebre acima do seu dia anterior alto. Digamos que esta alta foi de 1.3000 para o EURUSD. Sem quaisquer filtros que compraríamos em 1.3002, mas estamos nos arriscando a ser whipsawed? Sim, nós somos.
Com os comerciantes de filtro ATR, siga os seguintes passos:
- medir ATR nos 14 dias anteriores (padrão) ou 21 dias (outro valor preferido);
- por exemplo, descobrimos que o EURUSD 14 dias ATR é de 110 pips.
- nós escolhemos entrar em breakout + 20% ATR (110 x 20% = 22 pips)
- agora, em vez de se precipitar em uma fuga e arriscar-se a ser atacado, entramos em 1.3000 + 22 pips = 1.3022.
- desistimos de alguns pips iniciais em um breakout, mas nós tomamos uma medida adicional para evitar ser whipsawed em um piscar de olhos ...
ATR para cruzamentos de nível de suporte / resistência.
ATR para paradas de saída.
Indicadores baseados em ATR para MT4.
comerciante.
A melhor descrição da ATR que eu vi até agora.
Os guias são excelentes e bem feitos. elogios.
davidjohny.
Como aplicar o valor de 10 ATR para o par de moedas USD / JPY.
Parece que dá os valores que não sei traduzir.
Verifique e me informe também.
excelente site. Explicação muito boa dos indicadores.
FxIndicators.
Os valores de ATR são definidos em pips, portanto, para pares de JPY (ou seja, USDJPY, EURJPY, GBPJPY), você se multiplica com 100 e para pares que não são JPY, você multiplica o valor com 10000.
Excelente descrição, obrigado!
kawser.
Bom trabalho, este post me ajudou muito.
Como um recém-chegado ao Forex Trading, achei essa explicação clara e útil. Conteúdo muito valioso em geral.
ATR É O MELHOR INDICADOR NO FOREX? QUALQUER UM DIZER?
Bem explicado. Agora eu entendi!
Explicações suficientemente detalhadas.
FxIndicators.
Obrigado, obrigado mais uma vez!
Isso realmente inspira a escrever mais!
O ATR é um dos indicadores mais reconhecidos quando se trata de definir o máximo absoluto, mas as paradas lógicas, bem como a previsão do comprimento do rali após uma ruptura.
Agradável e direto!
Acordado! Bem feito. Obrigado! As fotos são ótimas.
Excelente apresentação! Obrigado!!
Era a primeira vez que eu entendia o que era. T. Você.
Olá, meu professor incrível e experiente, eu gostaria de perguntar que é possível usar ATR com pequenos quadros de tempo, digamos, com um período de tempo de 1 hora e 30 minutos ou menos?
Agradeço milhões antes.
EU ACREDITO QUE VOCÊ APENAS COLOCAR A TAMPA PARA MEU FOREX TRADING, E ATRAVÉS DO COMÉRCIO DA PLACA. TODOS OS NEGÓCIOS NECESSITAMOS UTILIZAR O INDICADOR DE ATR, POR SUA GAMA DE VELAS. TODOS OS QUE VOCÊ ENCONTRAR É A TENDÊNCIA DIÁRIA! EUREKA. A BULBO VEM AGORA.
Fico feliz por ter encontrado o seu site. Eu tenho tido algum sucesso com os mercados em expansão, mas precisava de uma teoria que tratasse de identificar as tendências. Você oferece explicações concisas e fáceis de entender do kit de ferramentas forex. Definitivamente vou estar acessando este site regularmente.
Eu estava realmente procurando uma maneira de reduzir whipsaws no meu sistema comercial, e essa descrição e guia certamente me ajudaram muito. Muito obrigado. Vou tentar implementar esta estratégia na minha EA.
Cumprimentos ! De onde posso baixar Average True Range? Muito obrigado !
comerciante.
Você explica os indicadores baseados em ATR para o MT4 um pouco mais? Em que estou realmente procurando? Isso pode ser usado em qualquer período de tempo?

Rácio verdadeiro médio: o indicador ATR.
O ATR é uma tentativa de descobrir o sentimento do comerciante comparando os intervalos de preços ao longo de um período de tempo. Para fazer isso de uma maneira facilmente compreendida e observada, os valores de intervalo são apresentados sob a forma de uma média móvel exponencial.
Nota: O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Como vemos, o ATR parece mais um oscilador do que uma média móvel. Isso pelo fato de que, embora os preços não tenham limites (eles podem se mover tão alto ou baixo quanto o mercado pode levá-los), o intervalo de negociação real é, de fato, confinado a limites práticos durante a ação mais acalorada no mercado. Ao usar esse conhecimento, J. Welles Wilder conseguiu criar um indicador excepcionalmente simples, ainda que poderoso e negociável.
Cálculo do ATR.
O indicador de alcance verdadeiro médio é, de certa forma, semelhante ao índice de canal de commodities discutido neste site. Aqui também, comparamos as gamas de preços com os valores anteriores para estabelecer níveis de sobrevenda de sobrevenda. Mas ao contrário do CCI, o próprio ATR é uma média móvel: a média exponencial de um conceito chamado & # 8220; intervalo verdadeiro & # 8221; durante um período determinado pelo comerciante. Vamos examinar como é calculado com maior detalhe.
Deixe primeiro definir alguns conceitos usados ​​na determinação do verdadeiro intervalo:
O intervalo é o valor (H & # 8211; L) onde H é o alto, enquanto l é a baixa do preço ao longo do período.
O verdadeiro alcance é a extensão deste conceito ao período anterior àquele em consideração. É definido como Max (alto, fechado) e # 8211; Min (baixo, aberto) do período anterior, se a ação de preço se estendesse além do alcance de hoje nesse intervalo de tempo. Em termos mais claros, o verdadeiro alcance é a maior distância entre o alto ou o fechado e baixo ou aberto de um período de tempo. É uma tentativa de descobrir a maior extensão que a ação de preço cobriu, estabelecendo assim os comerciantes agitados.
O indicador Average True Range é então calculado tomando a média móvel exponencial dos intervalos verdadeiros de um período predefinido. A média móvel exponencial é sensível aos últimos movimentos no preço e, portanto, é usada como indicador do entusiasmo do comerciante no mercado.
Negociação com ATR.
Existem duas maneiras de usar o ATR. Um está procurando padrões de divergência / convergência entre a ação de preço e os valores dos indicadores. Se o intervalo estiver se contraindo, mesmo que o mercado esteja quebrando novos registros, consideraremos a possibilidade de que os comerciantes estejam perdendo confiança no impulso do mercado. Caso contrário, elevadas sucessivas resultariam em intervalos maiores à medida que mais e mais comerciantes estiverem entusiasmados com a ação do preço. Outra maneira de utilizar este indicador é procurar tendências nas faixas diárias e entrar ou sair de posições em antecipação a fugas. Se o EMA estiver mostrando padrão de intervalos crescentes, enquanto a ação de preço em si é silenciada, há sinal de que uma formação de consolidação culminará em uma fuga de um jeito ou de outro.
Tal como acontece com o CCI e os Osciladores Williams, o ATR é um indicador volátil. Se você planeja usá-lo em suas decisões de comércio, é uma boa idéia complementar sua estratégia de negociação com controles de risco fortes para que os whipsaws que se materializem, como os observados no gráfico, não conduzam a perdas inaceptablemente elevadas.
Finalmente, é muito importante entender que o ATR não diz muito sobre a direção do preço, nem a duração da tendência. Ele mede a volatilidade da ação de preço e é útil para analisar os extremos de posicionamento, tanto nas tendências como nos padrões de alcance. Para analisar direção e duração, devemos usar outros indicadores derivados para esse fim.
Acessibilidade.
ATR não é um dos indicadores mais populares por aí, mas é considerado como parte da caixa de ferramentas padrão de qualquer trader, iniciante ou profissional. Ele vem como parte do software de negociação Easy-Forex, da plataforma MetaTrader, bem como dos pacotes de negociação do MGForex ou do ForexClub. Alguns projetos minimalistas podem não incluí-lo, por isso é uma boa idéia verificar antes de tomar uma decisão sobre sua conta.
Conclusão.
O indicador ATR é uma ferramenta poderosa para estratégias baseadas em volatilidade. Embora propenso a gerar whipsaws, seu papel como um indicador de volatilidade significa que você pode determinar o tipo de mercado que deseja negociar com o ATR, ao derivar sinais reais e entrar em negociações com base em outras estratégias secundárias. A maioria de nós tem uma boa idéia sobre a importância da volatilidade na determinação do potencial de lucro e da adequação de um ambiente de mercado específico para nossas decisões comerciais. O ATR, juntamente com as Bandas Bollinger, é uma maneira excepcional de medir esse aspecto do mercado e oferece um grande potencial para aqueles que procuram usá-lo.
A negociação de margem de câmbio representa um alto nível de risco e pode não ser apropriado para todos os tipos de investidores. O elevado grau de alavancagem pode causar resultados positivos e negativos. É altamente recomendável considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco antes de decidir investir em divisas. As informações e opiniões neste site não devem ser consideradas como solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, patrimônio ou outros produtos e serviços financeiros. O desempenho anterior não prevê nem assegura resultados futuros. Somente os corretores regulados pela NFA apresentados neste site estão disponíveis para clientes dos EUA. Leia nosso aviso legal completo.
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Quantificando a volatilidade: como combinar sua negociação com o indicador de alcance verdadeiro médio no MT4.
Muitos analistas técnicos são adeptos do julgamento de um mercado, simplesmente observando um gráfico, embora sempre haja uma desvantagem nesse método de manter a consistência. Não é tão difícil olhar para um gráfico e detectar períodos que são mais voláteis do que outros - ou seja, se estende quando o mercado é mais ativo e os movimentos de preços ocorrem mais rapidamente. Mas o que fazemos quando queremos uma abordagem mais qualitativa para avaliar a volatilidade do mercado?
Ao tentar atribuir uma medida numérica à volatilidade, o valor mais direto a ser considerado é o alcance do mercado - quanto o mercado se move em um determinado momento.
A maneira mais óbvia de medir o alcance é olhar para a diferença entre o preço mais alto e o preço mais baixo em um período de tempo e chamar o intervalo de negociação. Simples, certo?
Bem, nem sempre. Um dos analistas técnicos mais conhecidos para escrever primeiro sobre o uso da volatilidade como indicador foi J. Welles Wilder. Em seu livro de 1978 New Concepts in Technical Trading, ele apresentou muitos pilares da análise técnica moderna, incluindo o Índice de Força Relativa (RSI), o Índice Directivo de Direção (ADX) e o Indicador Parabólico SAR (PSAR).
Entre este dilúvio de indicadores influentes, foi projetado expressamente para medir a volatilidade - o indicador Average True Range (ou o indicador ATR).
Este artigo vai discutir o que exatamente o indicador mede e como usá-lo com o MetaTrader 4. Também analisaremos como ele pode ser usado como parte de um sistema comercial.
O que é o indicador ATR?
J. Welles Wilder desenvolveu seus indicadores enquanto estudava os mercados de commodities. Ele percebeu que apenas olhar para o intervalo do dia era uma medida de volatilidade muito simplista. Isto é por causa da forma como as commodities freqüentemente limitam ou limitam - ou o intervalo de preço do final anterior à nova abertura.
Isso significava refletir adequadamente a verdadeira volatilidade do mercado, ele precisava considerar também o fechamento do dia anterior, bem como o atual alto e baixo. A partir dessa realização, ele definiu o verdadeiro alcance como sendo o maior dos três seguintes valores:
a distância entre a corrente alta e a baixa atual baixa a distância entre o fechamento anterior e a corrente alta a distância entre o fechamento anterior e a baixa atual.
A Wilder propôs então levar uma média desse valor ao longo de vários dias, a fim de proporcionar uma representação significativa da volatilidade. Logicamente, ele chamou isso de alcance médio verdadeiro.
A equação ATR.
O ATR para o período atual é calculado da seguinte forma em n períodos:
ATR = ATR anterior (n-1) + faixa verdadeira do período atual.
Como a equação requer um valor anterior de ATR, precisamos fazer um cálculo diferente para obter um valor inicial de ATR. Isso ocorre porque para o ATR inicial, por definição, não teremos nenhum valor anterior para usar. Para o ATR inicial, simplesmente tomamos a média aritmética do intervalo real nos últimos períodos n.
Então, qual o valor que você deve usar para n?
Se você tiver uma média superior a um número maior de dias, você obtém um indicador de volatilidade mais lento. Se você usar um número menor de dias, você terá uma medida de volatilidade rápida. A Wilder recomendou usar 7 ou 14 dias para um desempenho ótimo, dependendo do sistema comercial que ele estava usando. Como veremos, 14 é o valor padrão usado no MetaTrader 4.
Nós realmente não precisamos nos preocupar muito com o método de cálculo, é claro, porque o MetaTrader 4 fará todos os cálculos para você. Se você quiser ler mais sobre a volatilidade em geral, você pode gostar do nosso artigo sobre o uso de um indicador de volatilidade Forex.
Vejamos agora o uso do indicador ATR no MT4.
Indicador ATR MT4.
O ATR vem como um dos pacotes padrão de indicadores quando você instala o MT4. Por conseguinte, não há necessidade de fazer um download do MT4 do indicador ATR separado, o que é útil. Eu prefiro ter uma ampla seleção de ferramentas disponíveis de uma só vez sem ter que baixar separadamente os indicadores de forma fragmentada.
Se você é como eu e quer adicionar uma ampla seleção de ferramentas e indicadores em um simples download, você deve considerar a instalação do MetaTrader 4 Supreme Edition. É um plugin que foi desenvolvido especificamente por profissionais - e oferece uma útil bolsa de ferramentas acima e além dos indicadores padrão que você obtém com a versão vanilla do MT4.
Você encontrará ATR na seção Indicadores do Navegador do MT4. Quando você inicia o indicador, a única variável que você realmente precisa pensar é o período ATR. Este é o número de períodos em que o MT4 calcula a média. Conforme mostrado abaixo, o valor padrão é 14, o que é uma excelente opção para começar.
Depois de clicar em OK, um gráfico que mostra o valor de ATR aparece abaixo do seu gráfico principal. A seguir, mostra um gráfico por hora / JPY por hora com uma ATR de 14 horas:
Os picos no gráfico ATR mostram tempos de negociação mais voláteis; As calhas indicam períodos menos voláteis. O posicionamento do cursor no gráfico de linha proporcionará o valor exato do ATR nesse momento.
Como usar o indicador ATR na negociação.
A Wilder propôs originalmente uma estratégia de negociação ATR que era uma parte central de seu sistema de volatilidade de tendência. As regras assumem que você entrou em um comércio seguindo a tendência - por exemplo, comprando em um mercado fazendo novos máximos a cada dia.
As regras deste sistema de comércio ATR são razoavelmente simples de seguir e efetivamente ditar onde parar e reverter sua posição:
Multiplique o ATR por uma constante. Wilder recomendou 3.0 como a constante e chamou o valor resultante do ARC. Encontre o fechamento significativo (SIC). Este é o fim extremo favorável nos últimos dias. Você quadrado e reverte sua posição um ARC da SIC.
Isso foi projetado para ser usado com valores diários e para essas regras, n foi definido em 7 para dar uma reação suficientemente rápida à volatilidade.
Em um sentido amplo, você pode usar a ATR como um guia para o apetite no mercado para buscar movimentos de preços. Por exemplo, se um mercado se mover mais alto, é somente se existir um forte apetite para compras futuras que o alcance continuará a se estender. Os intervalos devem ser estreitos, alguns podem interpretar isso como sugestivos de declinar o interesse na busca do movimento direcional direcional.
Outros usos comerciais da ATR.
Uma vez que mede a volatilidade do mercado, você também pode usar a ATR como uma ferramenta para orientar o posicionamento de parada e limite e também para dimensionamento de posição. Esses usos são provavelmente mais prevalentes nos dias de hoje do que como geradores de sinais comerciais.
As famosas tartarugas - um grupo de novatos que alcançaram um grande sucesso comercial na década de oitenta após apenas algumas semanas de treinamento - usou ATR para dimensionamento de posição. Eles fizeram isso para normalizar a volatilidade do dólar de suas posições. Suas regras de negociação exigiam que eles negociassem em qualquer um dos mais de vinte contratos diferentes, com base no movimento de preços.
Como eles não sabiam quais posições ganhariam ou perderiam, eles precisavam ajustar a volatilidade dos diferentes mercados. Isso impediu, por exemplo, ter uma grande perda apenas porque esse contrato passou a se mover mais do que outros. Eles usaram especificamente o ATR de 20 dias. Quanto maior o valor, menor a posição que eles levaram e vice-versa.
Indicador ATR em resumo.
O indicador ATR foi originalmente projetado com commodities em mente, mas hoje é amplamente aplicado a ações e Forex. As tartarugas mencionadas acima, por exemplo, negociaram uma seção transversal de futuros de títulos, commodities e Forex e usaram ATR como ferramenta de dimensionamento de posição para todos. ATR Forex dimensionamento funciona tão bem como o dimensionamento de commodities ATR, porque a volatilidade é um conceito de mercado universal.
Como a ATR não mede a direção e simplesmente considera a magnitude do alcance, ela tem utilidade limitada como meio para gerar sinais de negociação. Mas é uma ferramenta útil para dar uma idéia sobre o quanto um mercado pode se mover. Isso, por sua vez, informa as principais decisões comerciais, tais como o tamanho da posição e o posicionamento da parada.
Para descobrir como isso pode ajudá-lo nestas áreas, por que não experimentar o uso da ATR em nossa conta de demonstração livre de risco e ver o que funciona melhor para você? Esperamos que este artigo tenha ajudado você a descobrir uma ferramenta útil para ajudar sua negociação.
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Autopsia do indicador de alcance verdadeiro médio (ATR).
Atualizado: 21 de setembro de 2017.
Hoje, iremos dar uma olhada no indicador Average True Range (ATR) e discutir por que os comerciantes usam e por que nós decidimos mantê-lo fora das tabelas.
Qual é a faixa média verdadeira?
A idéia por trás do indicador de alcance verdadeiro médio tem algum mérito para ele. Geralmente é fornecido gratuitamente com todos os pacotes de gráficos padrão e muitos profissionais estão usando isso como uma ferramenta para medir a volatilidade.
Originalmente foi criado para o mercado de commodities, que é submetido a movimentos muito mais voláteis do que o Forex. Devido a esta volatilidade aumentada, o mercado de commodities muitas vezes experimenta grandes lacunas entre os preços fechados.
As fórmulas de indicadores que levaram em consideração apenas a gama High-Low de uma vela não seriam suficientemente precisas para esses mercados.
O que isso faz?
O indicador Average True Range foi desenvolvido por J. Welles Wilder e a fórmula que ele usou para calcular os números Average True Range levou em conta as lacunas no mercado que a maioria dos indicadores ignorou.
O requisito de entrada principal do comerciante é o "período", o padrão é 14. O período determina quantas velas são usadas no cálculo para exibir a figura do alcance real médio.
O alcance médio verdadeiro irá aplicar três cálculos a cada vela, depois compare os resultados e selecione a maior saída. Este primeiro passo determina o "verdadeiro alcance" da vela. A mesma técnica é aplicada a quantidade de velas estabelecidas pelo comerciante através da entrada "período".
Depois que todos os cálculos do "verdadeiro alcance" são feitos, o alcance médio verdadeiro irá pegar todos esses números e aplicar matemática básica básica para exibir o "alcance real médio".
A autópsia da média verdadeira alcance.
Então, vamos ver o que está embaixo das camadas deste indicador.
Mencionamos que o alcance médio verdadeiro primeiro aplica 3 cálculos a cada vela para determinar o "alcance verdadeiro". Existem as 3 fórmulas usadas nesta etapa.
1. Alta atual - Vela anterior Fechar 2. Baixa atual & # 8211; Vela anterior Fechar 3. Corrente alta - baixa atual.
Todas as saídas dessas fórmulas estão em "valores absolutos", o que significa que os números negativos são apenas tratados como números positivos.
A fórmula condensada parece assim ...
TRUE RANGE = max [(high-low), abs (high-prev close), abs (baixo - prev close)]
Uma vez que todos esses cálculos são feitos, a maior saída é usada como o "intervalo verdadeiro", então todos os valores do intervalo verdadeiro são calculados para produzir o "Rácio verdadeiro médio".
Como é usado?
O indicador Average True Range é usado principalmente para medir a volatilidade nos mercados. A idéia por trás disso é quanto mais o mercado se move; quanto maior a gama de velas, maior a saída da faixa média verdadeira.
Definitivamente faz sentido e posso entender por que os comerciantes estão interessados ​​em usar esse indicador, mas raramente os comerciantes usam isso como uma ferramenta autônoma no seu sistema comercial.
Na maioria das vezes, os comerciantes combinam o Average True Range com outros indicadores para criar uma estratégia de negociação, o que não é incomum entre os comerciantes de indicadores.
Por que não gostamos disso.
Nós não gostamos deste indicador por causa do problema antigo com a maioria dos indicadores, é atrasado!
Como o Average True Range possui matemática "média" aplicada à sua fórmula de saída, é lento reagir com as mudanças do mercado.
Você achará que as pessoas que promovem o uso de indicadores geralmente são "comerciantes de cereja" com os dados históricos das divisas, onde as condições se alinharam perfeitamente para produzir um comércio digno, mas não mencionam os outros 90% dos sinais comerciais que o indicador produziu que falhou.
Vamos dar uma olhada no Average True Range em ação em gráficos recentes ...
No exemplo acima, o indicador Average True Range permaneceu sem resposta durante toda essa tendência de alta. Se estivéssemos confiando na Média True Range para fornecer-nos os melhores sinais comerciais, teríamos perdido este movimento inteiro.
Neste exemplo, o intervalo médio verdadeiro começou a produzir alguma atividade aumentada logo no topo do movimento completo. Então, basicamente, o Range True Média sinalizou na parte superior direita.
O último exemplo demonstra como o Average True Range é inútil em condições variáveis ​​ou agudas, usando o Range True Médio em seu plano de negociação produziria muitos sinais falsos.
Como você pode ver, o Average True Range é lento para reagir e só começa a sinalizar os comerciantes em um mercado em movimento depois que a metade do movimento já acabou. Às vezes, o comerciante é sinalizado no movimento depois de todo o movimento ter ocorrido e você pode esquecer as condições de intervalo.
Isso não é confiável, se você tivesse uma conta de negociação de um milhão de dólares, você realmente tomaria os dados desse indicador sério e arriscaria seu dinheiro em seu desempenho.
Talvez uma vez esse indicador funcionasse quando a dinâmica do mercado era mais suave e mais estável, mas os mercados de hoje não são um lugar para indicadores simples baseados em média.
A maneira de ação de preço.
O que precisamos entender é que o gráfico de preços em si é o fornecedor da informação que o Average True Range está usando para calcular sua saída. Aplica fórmulas usando dados de ação de preço para fornecer dados históricos com a tentativa de prever o futuro dos movimentos de preços.
O ponto que eu estou tentando fazer é por que use os dados no gráfico, filtre-o e depois use essa informação de segunda mão para tirar decisões comerciais. Consiga sério sobre sua negociação, corte o intermediário e comece a negociar diretamente das próprias cartas.
A negociação de ações de preço usa o gráfico para encontrar um ponto de entrada. Nós não precisamos de um indicador para nos dizer o quão volátil o mercado foi. Você tem olhos para isso, um rápido olhar para um gráfico de preços e você poderá determinar se o mercado está passando como louco ou tendendo muito bem.
Em menos de um segundo, é óbvio que este mercado está em uma clara tendência de alta ...
E este mercado obviamente não está fornecendo condições comerciais ideais ...
É por isso que o indicador Average True Range precisa de um bom funeral. Ele fornece dados de atraso que não é realista para trabalhar. Por que usar o indicador Average True Range quando o gráfico está nos informando em tempo real o que precisamos saber sem atraso e muito mais clareza?
Agora é hora de enterrar o alcance real médio e deixá-lo descansar em paz. Se você realmente quer saber seriamente sobre sua negociação e obter a vantagem que precisa para ter sucesso, então é hora de aprender a ler a ação de preços como um profissional real.
Dentro do nosso curso de negociação do protocolo de ação de preço, você aprenderá a detectar as condições comerciais ideais usando o único indicador que realmente conta, e esses são os seus olhos!
Junkie Forex & amp; Especialista em ações de ação de preço!
Aqui compartilho meu conhecimento & amp; experincia com estratégias técnicas, com foco no comércio de swing e comércio de breakouts.
Também estou obedecendo com psicologia comercial e minha nova área de pesquisa - mineração de dados e amp; análise quantitativa.